Арбитражные стратегии можно поделить на 2 вида: простые (очевидные) и сложные.

Сложные стратегии, где задействованы два или три актива со сложной корреляцией, могут быть замечены только опытным трейдером. Он может потратить много времени чтобы вычислить необходимые параметры для их настройки. Чаще всего сложный подбор параметров встречается в парном трейдинге и является отдельной темой.

Очевидные же стратегии лежат на поверхности, очень просты для понимании, и их чаще всего применяют в работе либо из-за простоты и доступности, либо из-за нехватки опыта. В связи с этим их торгуют очень многие арбитражёры. Как быть в такой ситуации, как получить прибыль при обилии конкурентов? Главным вашим преимуществом может стать скорость.

Скорость работы робота созданного на LUA будет варьироваться от 150 до 700 миллисекунд. Достаточно ли этого, чтобы торговать парой двух индексов ES и SPY?

Как в данном случае будет выглядеть ваша раздвижка?

April 24, 2023

Да, ваша дельта и прибыль будут очень близки, но именно в этот момент ее точно будут перехватывать, около 10 команд разработчиков хорошего программного обеспечения, на известном многим "стокшарп". Это они сделают не без труда, ведь их средняя скорость, которая более стабильна, от 10-120 миллисекунд.

Быть первым в стакане, если вы маркет-мейкер или перехватить в момент появления заявки. Скорость - преимущество, которое помогает вам брать дельту и прибыль.

Чтобы быть первым сейчас недостаточно автоматизировать параметры для сделки. Нужна скорость работы алгоритма и софта в районе 0,15-0,3 миллисекунд. Только в работе на криптобиржах из-за специфики инфраструктуры вы можете себе позволить роскошь до 150 миллисекунд.

Скорость для любой централизованной биржи, такой как NYSE, MOEX, LTSE, не более 1 миллисекунды. Любое промедление, с которым вы отправляете перекрывающую заявку, может стоить казалось бы копейки. Но в итоге это может стать убытком.

Скорость робота менее 1 миллисекунды позволят вам не только перехватывать заявки направленных трейдеров, но и медленных арбитражеров.

Сергей Василенко